Economics · Time Series Econometrics

व्हाइट नॉइज़ प्रक्रिया (White noise process) यादृच्छिक चरों का एक ऐसा अनुक्रम है जो:

Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View

1सहसंबंधित हैं, जिनका माध्य गैर-शून्य स्थिर है और प्रसरण अनन्त है
2असहसंबंधित हैं, जिनका माध्य गैर-शून्य स्थिर है और प्रसरण परिमित है
3सहसंबंधित हैं, जिनका माध्य शून्य है और प्रसरण परिमित तथा स्थिर है
4असहसंबंधित (uncorrelated) हैं, जिनका माध्य शून्य है और प्रसरण परिमित तथा स्थिर है✓

सही उत्तर देखें

असहसंबंधित (uncorrelated) हैं, जिनका माध्य शून्य है और प्रसरण परिमित तथा स्थिर है

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Consider the time series process y t - y t-1 = α + ε t , where ε t is a white noise process and α ≠ 0. Such a process is known as a:

Consider the time series process y t = y t-1 + x t , where x t is a stationary ARMA(p, q) process. Then y t is an:

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