Finance · Interest Rate Swaps
दो बैंक एक मानक साधारण (plain vanilla) ब्याज दर स्वैप (Interest Rate Swap) में प्रवेश करते हैं जहाँ बैंक A एक निश्चित दर (fixed rate) का भुगतान करता है और बैंक B 50 करोड़ के काल्पनिक मूलधन (Notional Principal) पर फ्लोटिंग दर का भुगतान करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. स्वैप की शुरुआत या समाप्ति पर बैंक A और बैंक B के बीच 50 करोड़ रुपये के काल्पनिक मूलधन का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है। II. यदि ब्याज दरें काफी बढ़ जाती हैं, तो बैंक A (निश्चित दर भुगतानकर्ता) को स्वैप के बाजार मूल्यांकन पर अवास्तविक हानि (unrealized loss) होगी। III. बैंक A के लिए इस स्वैप के माध्यम से प्रबंधित किया जाने वाला प्राथमिक जोखिम तरलता जोखिम (Liquidity Risk) है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1I, II, और III
- 2केवल I✓
- 3केवल II और III
- 4केवल I और II
सही उत्तर देखें
केवल I
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