Economics · Financial Management - CAPM

कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल (CAPM) के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं: कथन I: CAPM के तहत किसी शेयर का अपेक्षित प्रतिफल जोखिम-रहित प्रतिफल दर और उस शेयर के जोखिम प्रीमियम का योग होता है। कथन II: किसी शेयर का जोखिम प्रीमियम औसत बाजार जोखिम प्रीमियम को बीटा से गुणा करने पर प्राप्त होता है, जहाँ बीटा शेयर प्रतिफल और बाजार प्रतिफल का सहप्रसरण (Covariance) बटा बाजार प्रतिफल का प्रसरण (Variance) होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें: